(undefined)

При построении МТС направление тренда иногда лучше рассчитывать на графике большего масштаба, чтобы уменьшить влияние рыночного шума. Кроме того, это позволит следовать одному достаточно известному в техническом анализе правилу: направление тренда определять по большему масштабу, а точки входа по этому тренду искать на меньшем масштабе.

В программе Finrise Direct старший масштаб (по отношению к младшему) называется глобальным (или Global), а младший масштаб называется локальным (или Local). Как правило, в Global up-тренде точки входа на покупку ищутся на локальных минимумах, а в Global down-тренде точки входа на продажу ищутся на локальных максимумах.

p19_global1Построим график Лукойл, 1 час и через менеджер индикаторов добавим на него индикатор объема. Для определения Global тренда не имеет значения, как отображается объем. В данном случае мы выбрали привычную для нас опцию отображения объема в виде (Bid-Ask)-гистограммы с рисованием обычного объема в виде синей линии поверх гистограммы.

Далее в менеджере МТС отметим опцию Global Тренд и нажмем кнопку Старт. Теперь система будет знать, что на графике Лукойл, 1 час соотношение Ask и Bid объемов определяет направление Global тренда. Заметим, что можно было бы тут же отметить еще и опцию Local Тренд, а затем перейти во вкладку раскраски баров и включить раскраску.

p19_global2

Теперь построим график Лукойл, 5 минут и добавим на него индикатор МА периода 3 с полем P (т.е. полем для расчета МА будет средневзвешенная цена баров). Можно также во вкладке Вид выбрать опцию отображения МА в виде точек. График Лукойл, 5 мин показан ниже.

p19_global3

После этого снова открываем менеджер МТС, но уже для графика Лукойл 5 минут, подсвечиваем мышкой МА(3) и в первой же вкладке Сигналы вносим параметры, которые дословно означают следующее: “Как только МА(3) вырастет выше цены, будет сгенерирован сигнал на покупку, но только при наличии Global up-тренда в данный момент. Как только МА(3) упадет ниже цены, будет сгенерирован сигнал на продажу, но только при наличии Global down-тренда в данный момент ”. Далее мы должны в опции G-масштаб указать, что глобальным масштабом для этого 5-минутного графика является 1 часовой масштаб, как показано на рисунке ниже.

p19_global4

Нажатие кнопки Старт приведет к генерации сигналов на 5 минутном графике на основании значения тренда на 1 часовом графике, как показано на рисунке.

p19_global5

Далее нажмем кнопку Эквити. Будет построен график Эквити и откроется окно истории сделок для графика Лукойл, 5 минут.

p19_global6

В данном случае видно, что суммарная прибыль по всем сделкам составила 119.23%, а грязная (до вычета комиссии брокеру и бирже) прибыль по счету составила лишь 24.27%. Это связано с нашей очень консервативной политикой управления рисками. Во вкладке Настройки мы выставили значения для объема каждой сделки 200000 руб., в то время как значение торгового счета составляло 1000000 руб. Таким образом, даже при полном наращивании 5 позиций мы не входили в плечи. Мы использовали настройки, как на рисунке ниже.

МТС в соответствии с настройками считала комиссию брокера и биржи ММВБ из расчета 0.03% за круг (т.е. за полную сделку открытие позиции + закрытие позиции). Общая уплаченная брокеру и бирже комиссия составила 40000 руб.
Оборот по счету за 334 сделки с 5 августа 2008 года по 16 сентября 2008 года составил бы 133 млн рублей. Если отметить га лочкой поле Комиссия, программа сама будет каждый раз вычитать комиссию из прибыли по счету, как показано на рисунке ниже.

p19_global7

Данная МТС хороша прежде всего тем, что для точек входа в ней не используются каналы, которые часто вносят искажения, заметно улучшая доходность МТС на истории. Все входы основаны на закрытии 5 минутных баров выше МА(3) от средневзвешенной цены, при условии попутного тренда на часовом баре за предыдущий час.