(undefined)

Приведем пример работы в режиме реального времени одной из наших торговых систем на примере очень удачного дня с точки зрения доходности системы 9 сентября 2008 года. С утра мы открыли страницу, состоящую 15-минутных графиков 6 наиболее ликвидных инструментов ФР РФ : фьючерса на индекс РТС и голубых фишек Газпром, Лукойл, ГМК, Сбербанк, Роснефть.
На каждом графике построены индикаторы RCh(5) для генерации сигналов в режиме real-time, а также Volume. Условием тренда выбрали соотношение Bid и Ask объемов, причем на тренд влияет только объем предыдущего бара. Как видите, система максимально простая. Все используемые настройки для сигналов и тренда уже использовались в предыдущих примерах.
Окно настроек Менеджера МТС для RCh(5) приведено ниже.

p20_real0

Окно настроек для использования Bid, Ask – объемов для определения тренда приведено ниже.

p20_real01

Вид экрана информационно-аналитической системы в конце рабочего дня 9 сентября.

p20_real1

Все сигналы в режиме реального времени попадают в Тестер стратегий real-time. В начале рабочего дня примерно до полудня системы работали в убыток. Ниже мы приводим вид вкладки История окна Тестера стратегий за первую половину дня.

p20_real2

В первую половину дня система допустила просадку 7.07%. Затем началось движение вниз, которое система не только не упустила, но и добавлялась на локальных максимумах от верхней линии канала RCh. Ниже приведена таблица закрытых позиций второй половины дня.

p20_real3

Как видно из таблицы, совокупная прибыль по закрытым позициям составила 48.78%. Но это с учетом 6 инструментов и возможности добавления до 3 прибыльных позиций. Если на каждый инструмент выделить одинаковую долю капитала, то с учетом входа в плечи до 1:3 по каждому инструменту, совокупная прибыль по закрытым позициям составила бы 48.78/6=8.13%
 
Но наиболее впечатляюще выглядит таблица открытых позиций на конец дня 9 сентября 2008 года. Поскольку в конце дня сигналов на закрытие коротких позиций не поступило, мы оставили все открытые системой позиции до следующего дня.

p20_real4

Утром 10 сентября фондовый рынок РФ открылся с гэпом вниз, и система утром закрыла большую часть позиций по профит-лимит (LIM) ордерам +8%. Все оставшиеся позиции были закрыты по LIM ордерам чуть позже.

Подведем итоги работы системы за сутки. Прибыль по таблице закрытых позиций составила 48.78%(за 9 сентября, 69 сделок) + 111.24%(за утро 10 сентября, 14 сделок) = 160.02%
Это максимальная прибыль, которая могла быть получена за сутки работы системы, без учета комиссии бирж ММВБ, РТС и брокера, с учетом наращивания до 3 прибыльных позиций по каждому из 6 инструментов. Таким образом, максимальное плечо составляло 1:18.

Если бы мы распределили торговый счет равномерно по 6 инструментам, прибыль составила бы 160.02% /6 = 26.67%. При этом мы бы наращивали до 3 прибыльных позиций по каждому инструменту, входя в плечи лишь до 1:3.
Как мы видим, итоговая прибыль системы может значительно отличаться в зависимости от интенсивности использования плечей (заемных средств) при наращивании позиций.

Второй важный момент заключается в доверии к системе и дисциплине следования ее указаниям, несмотря на серию убытков. Например, утром 9 сентября система допустила 11 убыточных сделок подряд, но затем максимально использовала свой шанс, дождавшись благоприятной ситуации на рынке.