(undefined)

Настройка торгового терминала Quik

Для нормальной работы торгового робота необходимо, чтобы программа Quik был версии не ниже 5.11.0.259. Сначала нужно включить обработку внешних транзакций. Для Этого входим в меню Торговля -> Внешние транзакции и в появившемся окне нажимаем кнопку "Начать обработку", а также ставим галочку в поле "Запускать процесс обработки внешних транзакций автоматически"

Теперь нужно создать в квике 5 таблиц: "Текущие котировки", "Позиции по фьючерсам", "Лимиты по бумагам", "Заявки"и "Сделки".
Чтобы создать таблицу "Текущие котировки", входим в меню квика Таблицы -> Текущая таблица и выбираем из списка инструментов те, которыми собираемся торговать. Например, Лукойл, Газпром, фьючерсы RIZ8 и GZZ8. В список полей добавляем "Код бумаги", "Лучшая цена спроса", "Лучшая цена предложения", "Значение" и "Название класса" в указанном порядке. Цветовые настройки можно убрать. После создания таблицы правой кнопкой вызываем встроенное меню "Вывод через DDE сервер". В открывшемся окне в поле DDE сервер вводим "finrise_01", а в поля Рабочая книга и Лист вводим "quotes", затем нажимаем кнопку Закрыть.

Чтобы создать таблицу "Позиции по фьючерсам", входим в меню Торговля -> Фьючерсы -> Позиции по клиентским счетам. В список полей добавляем "Код инструмента" и "Тек. чист. поз.". После создания таблицы правой кнопкой вызываем встроенное меню "Вывод через DDE сервер". В открывшемся окне в поле DDE сервер вводим "finrise_01", а в поля Рабочая книга и Лист вводим "fut", затем нажимаем кнопку Закрыть.

Если собираетесь торговать на споте ММВБ, нужно создать таблицу "Лимиты по бумагам". Для этого входим в меню Лимиты -> Лимиты по бумагам и выбираем поля "Код бумаги" и "Текущий остаток". После создания таблицы правой кнопкой вызываем встроенное меню "Вывод через DDE сервер". В открывшемся окне в поле DDE сервер вводим "finrise_01", а в поля Рабочая книга и Лист вводим "spot", затем нажимаем кнопку Закрыть.

Чтобы создать таблицу "Заявки", входим в меню Торговля -> Заявки. В список полей добавляем "Код бумаги", "Номер", "Выставлена","Операция", "Цена", "Кол-во", "Остаток", "Состояние", "Комментарий" и "Класс" обязательно в указанном порядке. После создания таблицы правой кнопкой вызываем встроенное меню "Вывод через DDE сервер". В открывшемся окне в поле DDE сервер вводим "finrise_01", а в поля Рабочая книга и Лист вводим "zayavki", затем нажимаем кнопку Закрыть.

Чтобы создать таблицу "Сделки", входим в меню Торговля -> Сделки. В список полей добавляем "Код бумаги", "Заявка", "Операция","Цена", "Кол-во", "Время", "Дата торгов", "Объем", "Комментарий" и "Класс" обязательно в указанном порядке. После создания таблицы правой кнопкой вызываем встроенное меню "Вывод через DDE сервер". В открывшемся окне в поле DDE сервер вводим "finrise_01", а в поля Рабочая книга и Лист вводим "sdelki", затем нажимаем кнопку Закрыть.

Чтобы создать таблицу "Стоп-заявки", входим в меню Торговля -> Стоп-заявки. В список полей добавляем "Код бумаги", "Номер", "Операция","Цена", "Стоп-цена", "Кол-во", "Акт. кол-во", "Время", "Состояние", "Номер заявки", "Связ. заявка", "Комментарий" и "Класс" обязательно в указанном порядке. После создания таблицы правой кнопкой вызываем встроенное меню "Вывод через DDE сервер". В открывшемся окне в поле DDE сервер вводим "finrise_01", а в поля Рабочая книга и Лист вводим "stopzayavki", затем нажимаем кнопку Закрыть.

На рисунке справа показано, как должны выглядить таблицы.
После запуска программы FinriseDirect нужно в квике включить экспорт данных из этих таблиц по DDE. Для этого для каждой таблицы правой кнопкой вызываем встроенное меню "Вывод через DDE сервер" и в появившемся окне нажимаем кнопку "Начать вывод".
Замечание: Табли ца стоп-заявок не используется системой, и экспорт ее по DDE делать не требуется.
p22_quik
Настройка модуля торговли через Quik в программе FinriseDirect

Чтобы открыть окно модуля торговли через Quik, в программе FinriseDirect выберите пункт меню Файл -> Модуль торговли через Quik. Если экспорт по DDE таблиц Quik "Текущие котировки", "Позиции по фьючерсам", "Лимиты по бумагам", "Заявки" и "Сделки" включен правильно, во вкладке "Таблицы Quik" модуля торговли будет отображаться содержимое этих таблиц. Если они еще не заполнены в терминале Quik, то в модуле торговли будут отображаться лишь заголовки этих таблиц.

p22_quik5

Экспорт стаканов котировок по DDE

В модуле торговли через Quik появилась вкладка "Стаканы", которая приведена на рисунке ниже. Для примера справа также изображен вид стакана в терминале Quik, данные которого экспортируются в FinriseDirect. Для настройки стакана в Quik выберем поля "Цена покупки", "Покупка", "Цена продажи" и "Продажа". Вид котировочного окна выберем такой, чтобы покупки были слева, а продажи справа. После создания таблицы стакана правой кнопкой вызываем встроенное меню "Вывод через DDE сервер". В открывшемся окне в поле DDE сервер вводим "finrise_01", а в поля Рабочая книга и Лист вводим "stakan1". Программа FinriseDirect может использовать до четырех стаканов. Для остальных стаканов нужно ввести при настройке DDE-экспорта "stakan2", "stakan3" и "stakan4". После запуска DDE-экспорта данные стаканов появятся во вкладке "Стаканы". Затем нужно будет в этой же вкладке в выпадающих списках над стаканами выбрать краткие названия инстументов, как показано на рисунке.

p22_quik4

Настройка торговых счетов и пути к Quik

Во вкладке "Настройки" модуля торговли через Quik нужно заполнить счет и код клиента для торговли на ММВБ и/или торговый счет на срочном рынке РТС (ФоРТС) и/или торговый счет на срочном рынке ММВБ (ФоММВБ).
В поле "Путь к Quik" введите путь к папке, в которой установлен Quik. По умолчанию это папка "C:\Program Files\QUIK\"
Для подключения модуля к терминалу Quik нажмите кнопку Connect. Если соединение с Quik прошло успешно, красный индикатор в левом нижнем углу окна станет зеленым. Если этого не произошло, то скорее всего либо не включена обработка внешних транзакций в терминале Quik, либо неправильно указан путь к исполняемому файлу Quik. Остальные параметры во вкладке "Настройки" пока оставим по-умолчанию.

p22_quik1

Настройка торговых инструментов во вкладке Инструменты

Вкладке "Инструменты" позволяет настроить параметры торгуемых инструментов. Чтобы добавить инструмент, правой кнопкой на таблице вызываем встроенное меню и выбираем пункт "Редактировать таблицу". В открывшемся диалоговом окне выбираем нужные инструменты из списка доступных инструментов и нажимаем кнопку Да. После этого заполняем поля таблицы: Вкл. МТС (разрешить работу МТС по этому инструменту) , SL (размер стоп-лосса), SL отступ (величина проскальзывания при срабатывании стоп-лосса), TP (тейк-профит), галочками отмечаем использование SL и TP, Лоты первой позиции, Лоты во второй и последующих позициях, Поз B (число позиций Buy), Поз S (число позиций Sell), Правило вх. (Правило выбора цены заявки: Buy Bid - выставление заявки на покупку лучшим бидом, Buy Ask - покупка ударом по ближайшей встречной заявке,  Middle - выставление заявки в середину спреда, Last - выставление заявки по цене последней сделки). Отступ означает сдвиг в шагах ц ены от значения, вычисленного по Правилу входа. Кнопка активна означает, что данный инструмент появится в списке активных инструментов во вкладке Управление.
Вид вкладки "Инструменты" приведен на рисунке ниже.

p22_quik6

Опции вкладки Управление

Чтобы сигналы МТС начали поступать в Quik, отметьте галочкой опцию "Включить МТС" во вкладке "Управление". Для отключения передачи сигналов МТС в Quik галочку нужно убрать. Заметим, что сигналы МТС по конкретному инструменту будут поступать в Quik, если одновременно в активном состоянии галочки "Включить МТС" во вкладке "Управление" и "Вкл. МТС" во вкладке "Инструменты". По сути, опция "Включить МТС" во вкладке "Управление" служит для того, чтобы можно было одним кликом отключить все МТС в случае какого-то непредвиденного события на рынке.

Вкладка "Управление" служит также для ручного быстрого управления заявками (привод управления заявками).

p22_quik2

Кнопка "Снять все заявки" снимает все выставленные ранее через программу FinriseDirect заявки в терминале Quik по данному инструменту (GZZ8).
Кнопка "Закрыть позиции по рынку" выставляет лимитированную заявку на закрытие всех позиций по выбранному инструменту с отступом, определенным во вкладке "Настройки" для заявки купить/продать по рынку по текущим встречным заявкам в стакане. Размер открытой позиции берется из таблиц "Позиции по фьючерсам" и "Лимиты по бумагам" в терминале Quik.
Кнопка "Закрыть позиции заявкой" также выставляет лимитированную заявку на закрытие всех позиций по инструменту, но по цене, отображаемой в центральной части окна (сверху надписей BUY и SELL). Поскольку лучшие цены в стакане постоянно меняются, можно зафиксировать цену, по которой будет выставлена заявка, отметив галочкой опцию "Фикс.". После выставления заявки галочку лучше сразу снять. Чтобы встать лучшей заявкой в стакане, выберите отступ -1.

Вкладка Активные заявки

Во вкладке "Активные заявки" показаны заявки, выставленные через программу FinriseDirect в терминал Quik. Если кликнуть правой кнопкой на таблице, появится встроенное меню Удалить заявку или Снять заявку. В нижней части окна показаны сообщения терминала Quik.

p22_quik3

Построение торгового робота

В качестве основы для торгового робота можно взять любую МТС, например из обучающего видео или из раздела "Создание МТС" на сайте. Откроем окно "Менеджера МТС" и во вкладке "Сигналы" отметим галочкой опцию "Отложенный ордер" для каждого из используемых в МТС сигналов, как показано на рисунке ниже. После этого нажмем кнопку "Старт". Если правильно выполнены все действия, рассмотренные выше (настроен экспорт по DDE всех таблиц, настроены параметры модуля торговли через Quik, включена МТС во вкладках "Управление" и "Инструменты"), сигналы МТС будут поступать в терминал Quik в виде заявок. Цены заявок будут определяться исходя из выбранного правила входа во вкладке "Инструменты".

p22_robot10

Заметим, что МТС выдает лишь сигналы (которые вообще говоря могут генерироваться хоть на каждом баре или даже тике). Вся последующая обработка сигналов МТС происходит в соответствии с настройками вкладки "Инструменты" модуля торговли через Quik. Там можно задать число лотов, которое будет открываться по сигналам МТС, или например, ограничение убытка по каждой позиции (размер стоп-лосс). Если мы хотим накапливать позиции постепенно, а не входить в рынок сразу максимально возможным объемом, можно задать число позиций на покупку (Поз B) или продажу (Поз S) больше 1 и одновременно уменьшить число лотов для каждой позиции.

Опция "Лоты 2-й поз" дает дополнительную гибкость в управлении позициями. Допустим, объем наших свободных средств на счету по зволяет открыть позицию на 6 лотов. Тогда мы можем установить в поле "Лоты 1-й поз" половину максимального объема позиции, т.е. 3 лота. А в поле "Лоты 2-й поз" поставить 1 лот. При этом в полях "Поз B" и "Поз S" поставим 4 позиции. При таких настройках система сначала купит 3 лота, а затем постепенно будет добавлять по 1 лоту. Общий объем позиции Buy может составить 3+1+1+1=6 лотов в четырех открытых позициях. Конечно же, 6 лотов будет накоплено лишь в достаточно длительном up-тренде, ведь иначе МТС сгенерирует сигнал Sell и система закроет все ранее отрытые позиции на покупку.