(undefined)

MarketDelta - общее название принципа отображения какой-либо информации о ходе торгов с привязкой к каждому уровню цен внутри конкретного бара. Например, на 1-минутном интервале прошли сделки по цене 104 объемом 6 лотов, по 105 3 лота, по 107 4 лота, по 110 2 лота, по 112 8 лотов. Если задать шаг MarketDelta равным 5, то программа в таблице информации по данному бару покажет, что в диапазоне цен 100-105 прошло сделок на 6 лотов, 105-110 7 лотов, 110-115 10 лотов. А на самом баре отобразятся горизонтальные линии на каждом уровне, длиной пропорционально объему сделок на этом уровне.
Помимо объема сделок на уровне, опция MarketDelta может отображать разность числа лотов на покупку и продажу на каждом уровне.
Для точного расчета MarketDelta график должен строиться в режиме real-time. Но при открытии нового графика расчет MarketDelta сначала производится на основе минуток, чтобы получить первоначальную историю по MarketDelta, хотя она будет не совсем точно отражать действительность. Чтобы увеличить глубину истории при первоначальном расчете MarketDelta, нужно увеличить базовый период (через меню Файл -> Опции программы -> Вкладка "Загрузка") с минуток на 5-минутки или еще выше.

p25_mdelta1Для построения графика нажмем кнопку "Создать график", или Ctrl+N, или выберем меню График->Создать график. Выберем в качестве инструмента Газпром, период графика 1 час.
Отметим галочкой опцию Market Delta. Шаг в пунктах (по-умолчанию 20) означает, с каким шагом будет меняться коридор цен внутри бара при расчете Market Delta. Чем меньше значение шага, тем больше уровней будет отображаться внутри бара.
В выпадающем списке можно выбрать, какая информация будет рассчитываться - число лотов "Lots" или разность лотов на покупку/продажу "(Ask-Bid) Lots".

Построим график фьючерса на индекс РТС с шагом Market Delta, равным 100, с отображением разности лотов на покупку и продажу. Также добавим на график столбики объемов на покупку и продажу.

p25_mdelta2


На приведенном графике мы нажали левую клавишу мыши на часовом баре за 23 января 14:00. На экране в окне информации по данному бару помимо цен Open, High, Low, Close и объемов появилась таблица, в которой в цифровом виде указаны разности объемов на покупку и продажу по уровням внутри бара. Та же информация представлена в графическом виде красными и зелеными полосками прямо на барах.

Существует множество приемов и паттернов использования Market Delta при анализе графика. В ситуации, отмеченной цифрой 2, видно доминирование покупателей на каждом уровне внутри бара (почти все полоски зеленого цвета). Это паттерн сильного бычьего рынка.
Ситуация, отмеченная цифрой 1, иллюстрирует быструю смену настроений на рынке. Если с 12:00 до 13:00 на рынке доминировали продавцы, то уже на следующем баре на каждом уровне доминируют покупатели. Такая быстрая смена настроений говорит о потенциальном развороте, в данном случае наверх.
В ситуации 3 показана работа уровня 49000. С 18:00 до 21:00 этот уровень подвергся мощной атаке быков и был в итоге пробит наверх. Основные объемы внутри баров прошли как раз на уровне 49000. После пробития наверх уровень 49000 превратился в уровень поддержки и утром 26 января выдержал мощную атаку медведей, о чем говорит обилие красного цвета на первом баре за 26 января. Отскок от уровня 49000 в такой ситуации является сигналом к последующему ралли наверх.

В окне "Настройка графика" (правая кнопка мыши на графике -> Настройка графика или Ctrl+C) можно временно скрыть показ Market Delta, убрав галочку с опции "Показ Market Delta". Также рядом находится поле для ввода значения фильтра числа лотов, начиная с которого будет отображаться Market Delta (по умолчанию 0). С помощью опции фильтра можно отображать на графике только высокие значения Market Del ta, что позволяет видеть, например, только сильные уровни, на которых прошли большие объемы сделок.

Столбиковая диаграмма объемов в нижней части графика также показывает информацию по соотношению объемов сделок на покупку и продажу, но только суммарно по итогам бара. Можно заметить, что если итоговые объемы сделок на покупку и продажу примерно совпадают, то и число красных и зеленых полосок внутри бара примерно одинаковое. Такие бары являются нейтральными без четко выраженного направления движения.